夏普比率 Sharpe Ratio

定义：$\mathrm{SR} = \mathbb{E}[r - r_f] / \sigma(r - r_f)$。

注意：它本身是一个估计量，有标准误；多重检验后需要修正。

出处：第一卷 夏普比率、Deflated Sharpe Ratio。