第一卷第一卷 · 基础与方法论收益与风险的度量、回测方法论、过拟合检验。所有后续卷的前置。进入阅读 →第二卷第二卷 · 数理与统计基础概率、统计推断、时间序列与最优化——读懂其他各卷所需的数学工具。进入阅读 →第三卷第三卷 · 数据与基础设施数据源、清洗、时点对齐、存储与复现——研究结论可信度的地基。进入阅读 →第四卷第四卷 · 因子与截面策略动量、价值、质量等风格因子：定义、构造、实证与失效。进入阅读 →第五卷第五卷 · 趋势与时序策略时序动量、趋势跟踪、CTA 的构造、仓位管理与危机 alpha。进入阅读 →第六卷第六卷 · 统计套利与均值回归配对交易、协整、Ornstein–Uhlenbeck 过程与多资产统计套利。进入阅读 →第七卷第七卷 · 机器学习与另类数据标签、特征、交叉验证的金融特殊性；树模型、深度学习与文本数据的实践边界。进入阅读 →第八卷第八卷 · 组合构建与风险管理从信号到仓位：均值—方差、风险平价、Kelly、风险模型与回撤控制。进入阅读 →第九卷第九卷 · 微观结构与执行订单簿、做市、最优执行、交易成本。进入阅读 →第十卷第十卷 · 衍生品与波动率期权定价直觉、希腊字母、波动率曲面与波动率交易策略。进入阅读 →第十一卷第十一卷 · 交易系统与工程从研究代码到实盘系统：架构、回测引擎、订单管理、监控与事故复盘。进入阅读 →第十二卷第十二卷 · 市场与制度A 股、期货、港美股与加密市场的交易规则差异及其对策略的影响。进入阅读 →术语表术语表横向工具书：所有卷共用的概念索引。进入阅读 →附录参考文献与延伸阅读按主题整理的经典书籍、论文与博客，标注各卷对应章节。进入阅读 →
市场保持非理性的时间，可能比你保持不破产的时间更长。