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清洗与禁运 Purging & Embargo

定义:清洗 = 剔除标签窗口与测试集重叠的训练样本;禁运 = 测试集之后再空出一段。

注意:随机 k 折在时间序列上必然泄漏;滚动特征需禁运,标签重叠需清洗。

出处:第七卷 金融交叉验证。