Deflated Sharpe Ratio

定义：以 $\mathbb{E}[\max \mathrm{SR}]$（$M$ 次尝试中的期望最大夏普）为新零假设，计算观测 SR 超过它的概率。

注意：$M = 100$ 次独立尝试下，期望最大夏普已接近 $2.5\,\sigma_{\mathrm{SR}}$；汇报的最优策略必须用 DSR 修正。

出处：第一卷 多重检验与 Deflated Sharpe Ratio。