第七卷 · 机器学习与另类数据

机器学习在金融里的难点不是模型，而是信噪比极低、样本高度相关、分布随时间漂移。本卷以 López de Prado 的框架为主线，讲清楚哪些常规 ML 做法在金融里是错的。

本卷结构

• 第一部分 · 方法论：标签：三重障碍法、金融交叉验证、特征重要性与可解释性。
• 第二部分 · 模型与数据：树模型与深度学习、文本与 NLP。

前置

第一卷；第二卷第二部分。