希腊字母 Greeks

定义：$\Delta = \partial V/\partial S$，$\Gamma = \partial^2 V/\partial S^2$，$\mathrm{Vega} = \partial V/\partial\sigma$，$\Theta = \partial V/\partial t$。

注意：Gamma 与 Theta 同号相反，是同一风险的两面；组合层面的希腊字母才是风险管理的对象。

出处：第十卷 希腊字母与风险。