Ornstein–Uhlenbeck 过程

定义：$dx_t = \theta(\mu - x_t)\,dt + \sigma\, dW_t$，$\theta$ 为回归速度。

公式：半衰期 $t_{1/2} = \ln 2 / \theta$，直接决定持仓周期与可承受的交易成本。

出处：第六卷 OU 过程与半衰期。