第六卷 · 统计套利与均值回归

均值回归与趋势是硬币的两面：同一序列在不同时间尺度上可以同时表现出两者。本卷聚焦"价差"的均值回归——从经典配对交易到基于主成分的多资产统计套利。

本卷结构

• 第一部分 · 配对交易：协整与价差构造、OU 过程与半衰期。
• 第二部分 · 多资产统计套利：主成分残差交易、短期反转。

前置

第二卷第三部分（平稳性与协整）。