定义：se^NW2=1T(γ^0+2∑l=1Lwlγ^l)\widehat{\mathrm{se}}^2_{\mathrm{NW}} = \tfrac{1}{T}\big(\hat\gamma_0 + 2\sum_{l=1}^{L} w_l \hat\gamma_l\big)seNW2=T1(γ^0+2∑l=1Lwlγ^l)，wl=1−lL+1w_l = 1 - \tfrac{l}{L+1}wl=1−L+1l。
注意：收益序列正自相关时，普通标准误低估、t 值虚高；月频或波动率目标化后的收益应一律使用。
出处：第二卷 假设检验与 t 统计量。
