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量化交易百科
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第一卷 · 基础与方法论
第二卷 · 因子与截面策略
第三卷 · 微观结构与执行
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前视偏差 Look-ahead Bias
订单流不平衡 OFI
夏普比率 Sharpe Ratio
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订单流不平衡 OFI
定义
:
O
F
I
t
=
Δ
q
t
b
−
Δ
q
t
a
\mathrm{OFI}_t = \Delta q^b_t - \Delta q^a_t
OFI
t
=
Δ
q
t
b
−
Δ
q
t
a
。
出处
:第三卷
限价订单簿
。