风险平价 Risk Parity

定义：让每个资产对组合方差的贡献相等：$\mathrm{RC}_1 = \mathrm{RC}_2 = \dots = \mathrm{RC}_N$。

注意：回避均值估计误差，代价是需杠杆才有目标收益；危机中相关性集体上升时分散失效。

出处：第八卷 风险平价与等风险贡献。