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量化交易百科
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第一卷 · 基础与方法论
第二卷 · 数理与统计基础
第三卷 · 数据与基础设施
第四卷 · 因子与截面策略
第五卷 · 趋势与时序策略
第六卷 · 统计套利与均值回归
第七卷 · 机器学习与另类数据
第八卷 · 组合构建与风险管理
第九卷 · 微观结构与执行
第十卷 · 衍生品与波动率
第十一卷 · 交易系统与工程
第十二卷 · 市场与制度
术语表
附录 · 参考文献与延伸阅读
术语表
术语表
买卖价差 Bid–Ask Spread
展期收益 Carry
协整 Cointegration
危机 alpha Crisis Alpha
Deflated Sharpe Ratio
期望损失 Expected Shortfall
资金费率 Funding Rate
GARCH
希腊字母 Greeks
实现落差 Implementation Shortfall
隐含波动率 Implied Volatility
信息比率 Information Ratio
Kelly 准则 Kelly Criterion
对数收益率 Log Return
前视偏差 Look-ahead Bias
冲击成本 Market Impact
最大回撤 Maximum Drawdown
元标签 Meta-Labeling
Newey–West 标准误
订单流不平衡 OFI
Ornstein–Uhlenbeck 过程
时点数据 Point-in-Time
清洗与禁运 Purging & Embargo
风险平价 Risk Parity
夏普比率 Sharpe Ratio
伪回归 Spurious Regression
幸存者偏差 Survivorship Bias
三重障碍法 Triple-Barrier
在险价值 Value at Risk
方差风险溢价 Variance Risk Premium
波动率目标化 Volatility Targeting
缩尾 Winsorize
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三重障碍法 Triple-Barrier
三重障碍法 Triple-Barrier
定义
:给每个样本设止盈、止损、时间三条障碍,先触及者决定标签。
注意
:障碍宽度按当时波动率设定;标签窗口重叠,样本权重需按唯一性调整;自然引出元标签架构。
出处
:第七卷
标签:三重障碍法
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