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三重障碍法 Triple-Barrier

定义:给每个样本设止盈、止损、时间三条障碍,先触及者决定标签。

注意:障碍宽度按当时波动率设定;标签窗口重叠,样本权重需按唯一性调整;自然引出元标签架构。

出处:第七卷 标签:三重障碍法。